Live At Madison Square Garden is een Live DVD, opgenomen tijdens de wereldtour van het laatste album Lost Highway. Na shows te hebben gegeven over de hele wereld, keert Bon Jovi terug naar New York , waar ze in een concert gaven in de legendarische Madison Square Garden Arena. Het concert is opgenomen op hoogwaardige kwaliteit, met surround sound en bevat uiteraard alle grote Bon Jovi hits Always, Wanted Dead Or Alive, It's My Life en On A Prayer! Naast de standaard versie van de DVD komt er ook een Blu-ray versie uit, met als bonus disc de documentaire When We Were Beautiful.